FX

ボリンジャーバンド

統計学の正規分布を使って分析するボリンジャーバンド

移動平均線を中心とする上下2本ずつ、合計5本のラインで構成されるオシレーター系のテクニカル指標。移動平均線の1本上の線は、+1σ、下の線はマイナス1σと呼ばれ、統計上、相場が『±1σ』の線の間に収まる確率は68.3%とされている。次の上の線と下の線は、それぞれ+2σ、マイナス2σと呼ばれ、±2σの間に相場が治まる確率は、統計的に95.5%。ボリンジャーパバンドで重要なのは±2σだ。現在値がこの範囲内に治まる確率は95・5%だから、現在値が±2σを超えたら確率はわずは4.5%しかない。そのため、プラス2σを超えたら統計的に買われ過ぎ(売りシグナル)マイナス2σを超えたら売られ過ぎ(買いシグナル)と判断するのが基本。

 

なお、チャートからもわかるように、ローソク足は±1σの範囲を頻繁にはみ出す為、売買シグナルとしての信用度が低い±1σはあまり重視されない。±3σを表示することもある。統計的に±3σの範囲内に収まる確率は99.7%となるため、信頼度は高いが、シグナルが出る回数は著しく減る。ボリンジャーバンドの幅を見ると、広がったり狭くなったりしていることがわかる。ボリンジャーバンドが広がったときは、その後にトレンドが収束することを示唆する。

 

値幅や相場反転を判断するボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、統計学的なアプローチにより今後のマーケットの値幅や反転を判断する指標。一般にボリンジャーバンドでは、20日移動平均線を中心として、標準偏差の1倍の数値を加減した線(±1σ)と標準偏差の2倍の数値を加減した線(±2σ)で描かれる。標準偏差とは、平均レートからどの程度バラツキがあるかを示す数値。統計学によると、為替レートがマイナス1σ~1σ治まる確率は約68%、マイナス2σ~2σに収まる確率が約95%とされている。

 

従って為替レートは特別な要因が発生しなければマイナス2σ~2σの範囲内で変動すると考えらえる。ところで、ボリンジャーバンドを読むときには2σを上値抵抗線、マイナス2σを下値支持線と考えるとわかりやすい。つまり、移動平均線が2σに近づいた(上回った)ときは売りシグナル、移動平均線がマイナス2σに近づいた(下回ったときは買いシグナルと判断する。ただし、ボリンジャーバンドの範囲内を突破したとしても、必ずしも反転するとは限らない。そのまま新しいトレンドを形成していくこともある。

 

オシレーター系との組み合わせが効果的

注意したいのはどの指標もダマシ(偽のサインが出るということ。これにだまされないためには、複数の指標で確認してみることが大切。それにはトレンド系とオシレーター系の指標を組み合わせるのが効果的だ

 

見やすさピカイチ標準偏差を使ったボリンジャーバンド

本来は逆張り系だが順張り指標として使う

ボリンジャーバンドは移動平行線を中心に、上下にバンド上に線を描くチャート。ジョン・ボリンジャーが開発した。中央の線は25日移動平均線で、移動平均線からの幅に標準偏差(σ)を使う。標準偏差とは平均値からの散らばり具合を示す指標。移動平均線の1本上野線を1σ線、その上の線を2σ線、逆に移動平均線の下の線をマイナス1σ線、同じ説明。±σから外に飛び出す確率は約32%、±2σの線の外に飛び出す確率は4.5%。

 

つまり、だいたいボリンジャーバンドの枠内(±2σ)に入るということ。±2σ線から飛び出す確率はわずか5%しかないのだから、これは異常事態ととらえ、バンドの一番下の線についたら買いサイン、一番上の線まで上昇したら売りサインと見るのが通常

 

偏差値で将来の価格を予測する

偏差値に悩まされた人がいるはずだが、このボリンジャーバンドは偏差値を計算するときに必要な標準偏差を用いて計算される。学力の偏差値は偏差値50を中心に偏差値20~80の間に約99.7%が入るとされるが、その考え方を将来の値動きを予測するために用いたのがボリンジャーバンド。とくに重要なのは±2σの2本線

 

統計学上、σの内側に現在値が存在する確率は次のようになっている。

 

  • 現在値は±1σ内に63.8&の確率で存在する
  • 現在値は±2σ内に95.5%の確率で存在する
  • 現座値は±3σ内に97.7%の確率で存在する

 

ここで重要なのは±2σ。なぜなら±2σの範囲外に現在値が存在する確率はわずか4.5%しかないから。一方、±1σはその範囲外に現在値が存在する可能性が36.2%もあるので無視していい。つまり、ローソクが足がプラス2σの線を飢えに抜けたら相場が行き過ぎ(買われ過ぎであると考え、行き過ぎた相場はいずれ±2σの範囲内に吸収される可能性が高いので、この後は下落する(売りサインだと考える。

 

マイナス2σも同様に、ローソク足がマイナス2σの下に突き抜けたら売られ過ぎと考え、この後は上昇する(買いサインと考える。また、現在値が±2σの範囲内からはみ出る可能性が低い事を逆手に取り、±2σの線に現在値が接近したら突破せずに反転するという実花あたもできる。なお、±3σは、その範囲外に現在値がはみ出す確率が2.3%しかないため、極端に売買サインがでなくなるが、±2σでの売買サインよりも信頼度は高くなる

ミドルラインの向きも同時に観ることも必要

中央の線、ミドルライン。を合わせてみることで予測をより精度の高いものにできる。ボリンジャーバンドで買いサイン(売りサインが出ているときに、ミドルラインが上向き(下向きであれば、その後上昇する(下落する可能性が高いと考えることができる。一方、買いサイン(売りサインが出ているときにミドルラインが下向き(上向きであれば、そのサインはダマシになる可能性が高くなる

 

 

関連記事

  1. 今更聞けない!FXや為替相場の20の基本知識と歴史をおさらい

  2. マージンFX(外国為替証拠金取引)を行う際に考えることは3つだけ

  3. テクニックで攻略!FXの勝率を上げる売買ルール必勝テク

  4. FXで負けない為の4つのポイントと勝負前に必ず確認するべきこと

  5. FXの証券会社の手数料や取引可能数の違いを見極めよう

  6. チャート・ローソクで見る20の買い(売り)サインやポイント

PAGE TOP

借金

用語集(借金、債務整理)

クレジットカード

用語集(カードローン)

クレジットカード

用語集(クレジットカード)

株式投資

用語集(株式投資)

FX

用語集(FX)