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ストキャスティクス

レンジ相場に強いストキャスティクス

相場には大きく分けて2つある。値動きの方向性がハッキリ見えているトレンド相場か、一定の値幅の中で上下動を繰り返すレンジ相場(持ち合い)か。相場はこのどちらかに大別できる。ごちゃごちゃして方向感のわかりづらいレンジ相場で使いやすいテクニカる指標にストキャスティクスというものがある。RSI同様に、買われ過ぎ売られすぎを判断するオシレーター系のテクニカル指標のひとつ。

 

見方もRSIとよく似ている。ストキャスティクスも0%から100%の間で上下する。30%(20%)より下がれ過ぎゾーン、70%(80%)より上が買われ過ぎゾーンだから、売られすぎなら買いを、買われ過ぎなら売りを示すサインとなる。ストキャスティクスをチャートに表示させると2本のラインが出る。%Kラインと%Dラインだ。だから、%Dラインが%Kラインをしたから上に付き抜けたときは売りサインだ。

 

しかも買われ過ぎゾーンで突き抜けた時に限定すると、よりダマシが減る様だ。買いサインの場合も同様。売られすぎゾーンで%Dラインが%Kラインを上から下に突き抜けた時は買いサイン。レンジ相場のときに限っては、ストキャスティクスのシグナルはかなり有効だから、参考にする。あまり欲張らずに1万、2万円と目標を細かく決めて利食い損なわないようにする。ただし永遠に続くレンジ相場はない。レンジ相場は必ず終わる。レンジの上か下かどちらかを突き抜けてトレンド相場に変わる。だからストキャスティクスを使ってレンジ相場で細かく小遣いを稼ぐには、最後にレンジを抜けた時に大きくやられないよう、必ずストップロスを自分で置いておく

 

0%~100%のは二で推移するストキャスティクスには2種類ある

ストキャスティクスは相場の過熱感を数値化し、それをもとに売買シグナルを探る指標で、1)%K、2)%D、3)Slow%D、の3ラインで描画される。いずれのラインの0%から100%の間で表示されるが、0%に近いほど売られ過ぎ、100%に近いほど買われ過ぎとなる。

 

ストキャスティクスの計算式※N,Y,Y’の値は(9,3,3)、(14,3,3,)が多い

  • %K=(当日の終値―N日間の最安値)÷N日間の最高値―N日間の最安値)×100
  • %D=(当日の終値―N日間の最安値)のY日間合計÷(N日間の最高値―N日間の最安値)のY日間合計)×100
  • %SD=%DのY’日移動平均

 

見方には、%Kと%Dを見るファストストキャスティクスと、%DとSlow%Dを見るローストキャスティクスの2つある。ファストでは、%Kまたは%Dが70~80%以上で、かつ%Kが%Dを上に抜けると買いシグナル、30~20%以下で、かつ%Kが%Dを下に抜けると売りシグナルとなる。スローも%DとSlow%Dの2つをチェックし、動揺に%DがSlow%Dをしたから上に抜いたときに買いシグナル、上から下に抜いたときは売りシグナルとなる。

 

ファストストキャスティクスはクロスが頻繁に起こりダマシが多いため、スローストキャスティクスを用いるトレーダーが多い。ファストもスローも見方は全く同じ

 

天井・底を見極めるストキャスティクス

ストキャスティクスは価格が上昇(下降するにすれ、終値が価格変動幅の上限(下限に近付くというマーケットの性質に基づいて考えらえらたものだ。一定期間の価格変動幅のなかで、直近の終値が相対的にどのレベルにあるのかを測定する。RSIと同様、買われ過ぎや売られ過ぎの状態を0~100%の範囲で示すため相場の天井や底を見極めるのに役立つ。

 

しかしストキャスティクスはRSIなどに比べて敏感なため、0%や100%といった極小値、極大値をつけやすいのが特徴で、売買シグナルの発生が早く、レンジ相場の逆張り指標として有効だ。使い方は移動平均線と同じように、%Kと%Dという2本の線のクロスで売買のタイミングを探る。前述したように、ストキャスティクスは一定期間の最高値と最安値のレンジの中でどの位置にあるのかを求めるものだが、その相対的な位置を表現するのが、それぞれ%Kライン、%Dラインと呼ばれる2本の線

 

ストキャスティクスは基本的にファストとスローを組み合わせることでダマシを回避した判断をすることになる。この違いを知らずにただストキャスティクスを覚えると、混乱する場合があるので注意。自分の使っている証券会社のストキャスティクスはどういう表示がされているのかよく見てから判断する

 

ストキャスティクスを使うならスローストキャスティクス。ダマシが少ない。これも2本の線を使うが、細かい動きをする線が%D、それよりも緩やかな動きをする線がSlow%D。計算期間は、ファストと同じ。基本的に、%DやSlow%Dが30%ゾーン以下にあると売られ過ぎ逆に70%ゾーンより上にあると買われ過ぎと判断される。ファストよりダマシになるケースが少なく、売買の判断として30%(20%)以下のゾーンで%DがSlow%Dをしたから上に抜けたら買いシグナルとなる。上昇途中での下落(調整)後にはこのクロスが高い位置(50%前後)ででることもしばしばある。その場合は、他の指標も参考にして上昇トレンド形成に大きな変化がなければそこえさらに買い増しすることも有効

 

底値圏で%K、%D、Slow%Dの3本ともの30%以下にあり、%DがSlow%Dを上に抜けてきたら、株価上昇も近い

ファストとスローを合わせて使う場合は、株価が安値圏で、ファスト、スローの両方を見て、%K、%D、Slow%Dの3本が30%(20%)ゾーンを下回っていて、後にスローストキャスティクスの%DがSlow%Dを上に抜けた時に買いシグナルとされる。ストキャスティクスは単体で使うとすれば、スローストキャスティクスを、そうでなければ、このようにファストとスローの両方を見て売買をするのが一般的

 

ストキャスティクスはボックストレンドが得意。上値抵抗線付近からの下落や下値支持線からの反発上昇を上手に捉えることが出来る

ストキャスティクスで買いを控えるサインは次。『株価が高値圏で推移している過程で、ファストおよびスローストキャスティクスの3本すべての線が80%より上のゾーンにあり、その後スローストキャスティクスにおいて%DがSlow%Dを下に抜けてしまう』場合。このシグナルはボックストレンド形成中に威力を発揮する。

 

ストキャスティクスは、上昇や下降といった強いトレンドを形成しているより、ボックストレンドのように株価が横に推移している最中のほうが、ダマシが少なく有効。しかし、ストキャスティクスもオシレーター系指標の『上昇相場が強い場合高値圏で指標が張り付いてしまう』という欠点を持っている。トレンドが下降から上昇に転換したあと、すぐにストキャスティクスが80%以上の売りシグナルになってしまい、慌てて売ったらその後の上昇でとれるはずの利益も取りそこなった』、となりかねない。

 

上昇トレンドが強いときにストキャスティクスだけで売買を判断すると、せっかくの株価上昇局面で利益を逃すことになるケースも

3本の線が80%以上のゾーンになったから!といっていつでもすぐにう売らなければならない(買ってはいけない)ということが当てはまらないので、まずは相場の方向性を大まかに確認してから、ストキャスティクスを活用するようにしよう。同様に、下降トレンド形成中はどうなっているか。上昇トレンドでは、高い位置(80%以上のゾーン)で3本の線が張り付いてしまう傾向があったのに対して、下降トレンド中は低い位置(30%以下のゾーン)で推移し、ちょくちょくクロスするので、買い信号と間違えないように注意が必要。

 

こういうトレンドのときは、買って利益を上げるのが難しいのだが、スローストキャスティクスを見ると、20%以下のゾーンで%DがSlow%Dを下から上に抜ける買いシグナルが頻繁に現れる。投資家がこのシグナルを全て信じて買い向かうと、手元には塩漬け株しか残らないという悲しい結果に。上昇トレンドが強いときの売りシグナルがあまり有効でないのと同様、下降トレンドが強いときの買いシグナルは、信用できないということが多い。上昇でも下降でもトレンドがはっきりしている場合は、そういう局面を得意とする指標(オシレーター系以外の指標など)を組み合わせて使うことで失敗を上手に避けるようにしたい

 

もみ合い相場は得意でも大きく動く相場は苦手なストキャスティクス

考案者のジョージ・レーンは、反応が早いファストストキャスティクスとスローストキャスティクスの2種類を作ったが、逆張り系の指標は反応の速さよりダマシの少なさが必要との判断から、スローを使う人が多い。この指標は桃合い相場では有効だが、一方向にウ大きく動く相場の場合には上下に張り付いてしまい役に立たないのが欠点。ボリンジャーバンドにしろRSIにしろ、いわゆる逆張り系の指標は売られ過ぎのサインで買うと、トレンドの勢いに負けてしまうのが難点。したがってトレンドがどちらを向いているかを見るトレンド系の指標、たとえば移動平均線なりMACDなりを併用して、相場の方向を確認することで信頼度が上がる。

 

2本の線で表されるテクニカル指標

  • %K『短期戦)と%D(中期線)と呼ばれる2本の線
  • %Kの計算式:%K=『(当日の終値―n日間の最安値)/(n日間の最高値―n日間の最安値』×100
  • %Dの計算式:%D『(当日の終値―n日間の最安値)のy日間合計』/『(n日間の最高値―5日間の最安値)のy日間合計)』×100

 

なお、nには9、yには3月買われることが多くなっている。

 

 

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